Construire Des Systèmes De Négociation Automatisés Avec Une Introduction À Visual C ++ Net 2005 Pdf

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De vous Vous trouverez un entrepôt de connaissances nécessaires à votre perfection ou tout simplement profiter des loisirs avec votre meilleur ami par le nom du livre. Nous serons très heureux de vous revoir. Raisons possibles: La carte de crédit saisie peut présenter des fonds insuffisants. Le numéro de carte de crédit ou le numéro CVV n'a pas été saisi correctement. Votre banque émettrice n'a pas été en mesure de faire correspondre la CVV ou la date d'expiration à la carte de crédit fournie. Votre adresse de facturation saisie ne correspond pas à l'adresse de facturation de votre carte de crédit. La carte de crédit soumise est déjà utilisée. Essayez d'utiliser un autre système de trading card. building automatisé avec une introduction à visual c. net 2005.pdf Construire des systèmes de négociation automatisés avec une introduction à Visual C. NET 2005 The Financial Market Technology Series Series Editor Ben Van Vliet La série Financial Market Technology est un Partenariat entre Elsevier, Inc. et l'Institute for Market Technology (i4mt) afin de publier des ouvrages de pointe couvrant des sujets concernant l'intégration de la technologie aux marchés financiers, y compris: le commerce automatisé, la construction de systèmes de négociation et d'investissement, les questions opérationnelles au back office Le traitement, la compensation et le règlement, ainsi que les questions de conformité et de gouvernance liées à la technologie. L'objectif de la série est de promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande compétence avec la technologie dans le secteur financier grâce à la publication de livres de haute qualité sur les derniers domaines de recherche et de pratique pour les professionnels travaillant sur les marchés financiers. Éditeur de la série: Ben Van Vliet est maître de conférences et directeur associé de la maîtrise. Dans le programme des marchés financiers à la Stuart Graduate School of Business, Illinois Institute of Technology. Au sein de ce programme, il enseigne des cours de troisième cycle en finance quantitative et le développement automatisé de systèmes de négociation en utilisant Visual Basic. NET, SQL, XML, ISO C et Visual C. NET et UML. Il est également co-inventeur de TraderDNA, un progiciel d'évaluation de la performance en matière de négociation en temps réel, ainsi que directeur de TraderDNA LLC. Il est également vice-président de l'Institute for Market Technology (i4mt), un organisme sans but lucratif qui offre des programmes éducatifs sur les marchés financiers et la technologie, où il préside également le comité de technologie de marché pour le développeur certifié de systèmes de négociation ( CTSD). Veuillez consulter i4mt. org pour de plus amples informations. M. Van Vliet consulte également de nombreux intervenants dans le secteur financier. Il est l'auteur de Building Automated Trading Systems (Academic Press, 2007) et co-auteur de Modelling Financial Markets (McGraw-Hill 2004). Nous nous félicitons des propositions de livres pour la série. S'il vous plaît aller à books. elsevierfinance où vous trouverez un lien pour nous envoyer votre proposition. Building Automated Trading Systems avec une introduction à Visual C. NET 2005 Benjamin Van Vliet AMSTERDAM BOSTON HEIDELBERG LONDRES NEW YORK OXFORD PARIS SAN DIEGO SAN FRANCISCO SINGAPOUR SYDNEY TOKYO La presse académique est une empreinte d'Elsevier Academic Press est une empreinte de Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, États-Unis 525 B Street, Suite 1900, San Diego, Californie 92101-4495, É.-U. 84 Theobalds Road, Londres WC1X 8RR, UK Ce livre est imprimé sur du papier sans acide. Copyright 2007, Elsevier Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et de recherche d'informations sans autorisation écrite de l'éditeur. Les autorisations peuvent être demandées directement à Elseviers Science et au département des droits de la technologie à Oxford, Royaume-Uni: téléphone: (44) 1865 843830, fax: (44) 1865 853333, courrier électronique: permissionselsevier. Vous pouvez également compléter votre demande en ligne via la page d'accueil d'Elsevier (elsevier), en sélectionnant Support amp Contact puis Copyright and Permission puis Obtention d'autorisations. Données de catalogage à la publication de la Bibliothèque du Congrès Van Vliet, Benjamin Systèmes de négociation automatisés de bâtiments. Avec une introduction à Visual C. NET 2005 Benjamin Van Vliet. P. cm. Comprend des références bibliographiques et un index. ISBN 0-7506-8251-5 (papier alk.) 1. Échange électronique de titres. 2. Finance Modèles mathématiques. 3. Microsoft Visual C. 4. Microsoft. NET. I. Titre. HG4515.95.V36 2007 332.6420285513dc22 2007002143 Données de catalogage par publication de la British Library Un catalogue de ce livre est disponible auprès de la British Library. ISBN 13: 978-0-7506-8251-0 ISBN 10: 0-7506-8251-5 Pour plus d'informations sur toutes les publications de Academic Press, visitez notre site Web à books. elsevier Imprimé aux États-Unis 07 08 09 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sommaire Remerciements xiii CHAPITRE 1 Introduction 1 1.1. ISO C 2 1.2. Structure de ce livre 2 Section I: Introduction à Visual C. NET 2005 CHAPITRE 2 Le. NET Framework 5 2.1. Structure du projet MS Visual Studio 2005 5 2.2. Qu'est-ce que CCLI 5 2.3. Pourquoi Visual C. NET 6 2.4. Le compilateur VC. NET 7 2.5. Qu'en est-il de la vitesse 7 2.6. Le. NET Framework 7 2.7. Exemple de code: MessageBoxExample 9 2.8. Exemple de code: StringConcatExemple 11 2.9. Exemple de code: DebugExample 12 2.10. Versionnement 14 2.11. Résumé 14 CHAPITRE 3 Références de suivi 15 3.1. Exemple de code: TrackingReferenceExemple 15 3.2. Exemple de code: TemplateFunctionExample 16 3.3. Gestion 16 16 3.4. Exemple de code: Ref TypeExemple 17 3.5. Résumé 17 v CHAPITRE 4 Classes et objets 19 4.1. Abstraction 19 4.2. Encapsulation 21 4.3. Héritage 21 4.4. Polymorphisme 21 4.5. Gestion de la mémoire dans. NET 21 4.6. Types NET 22 4.7. Types non gérés 23 4.8. Assemblées mixtes 23 4.9. Résumé 23 CHAPITRE 5 Types de référence 25 5.1. Exemple de code: Ref TypeExemple 26 5.2. Supprimer et éliminer 27 5.3. Finaliser 28 5.4. Exemple de code: FinalizeExample 29 5.5. Sémantique des piles pour les types de références 30 5.6. Référence Nullptr 30 5.7. C'est important 31 5.8. Résumé 31 CHAPITRE 6 Types de valeur 33 6.1. Exemple de code: ValueTypesExemple 34 6.2. Exemple de code: PassingValueTypesExemple 35 6.3. Sommaire 36 CHAPITRE 7 Objets non gérés 37 7.1. Exemple de code: UnmanagedObjectExemple 37 7.2. Sommaire 39 CHAPITRE 8 Composition 41 8.1. Exemple de code: CompositionExemple 41 8.2. Exemple de code: UnmanagedCompositionExample 44 8.3. Exemple de code: ManagedCompositionExample 46 8.4. Résumé 48 CHAPITRE 9 Propriétés 49 9.1. Exemple de code: PropriétésExemple 49 9.2. Sommaire 50 CHAPITRE 10 Structures et énumérations 51 10.1. Exemple de code: ValueStructureExample 51 10.2. Exemple de code: ReferenceStructureExample 52 10.3. Exemple de code: EnumsExemple 53 10.4. Sommaire 53 vi Sommaire CHAPITRE 11 Héritage 55 11.1. Modificateurs d'accès 55 11.2. Classe d'objet 56 11.3. Classes abstraites et scellées 56 11.4. Exemple de code: HéritageExemple 56 11.5. Interfaces 58 11.6. Exemple de code: InterfaceExemple 59 11.7. Emballage d'attente d'exécution 60 11.8. Sommaire 60 CHAPITRE 12 Conversion et casting 61 12.1. Conversion 61 12.2. Exemple de code: ConvertExample 61 12.3. Fonderie statique 62 12.4. Exemple de code: StaticCastExample 62 12.5. Dynamic Casting 62 12.6. Exemple de code: DynamicCastExample 62 12.7. Casting sûr 64 12.8. Exemple de code: SafeCastExample 64 12.9. Sommaire 65 CHAPITRE 13 Surcharge de l'opérateur 67 13.1. Exemple de code: OpOverloadExemple 67 13.2. Sommaire 69 CHAPITRE 14 Délégués et événements 71 14.1. Délégués 71 14.2. Exemple de code: déléguéExemple 72 14.3. Multicasting 73 14.4. Exemple de code: MulticastExample 73 14.5. Événements 75 14.6. Exemple de code: EventExample 76 14.7. Emballages 78 14.8. Exemple de code: WrapperExemple 78 14.9. Appels de méthodes asynchrones 80 14.10. Exemple de code: AsynchEventExample 80 14.11. Sommaire 82 CHAPITRE 15 Matrices 83 15.1. Exemple de code: ManagedArrayExample 83 15.2. Exemple de code: PassingArraysExemple 84 15.3. Sommaire 85 vii Table des matières vii CHAPITRE 16 Génération de nombres aléatoires 87 16.1. Exemple de code: RandomExemple 87 16.2. Exemple de code: StdNormRandomExemple 87 16.3. Résumé 89 CHAPITRE 17 Temps et horaires 91 17.1. Exemple de code: MillisecondsExemple 91 17.2. Chronomètre 92 17.3. Exemple de code: StopwatchExemple 93 17.4. Temporisateurs 93 17.5. Exemple de code: FormsTimerExemple 93 17.6. Exemple de code: ThreadingTimerExemple 95 17.7. Exemple de code: TimersTimerExemple 96 17.8. Sommaire 98 CHAPITRE 18 Flux d'entrée et de sortie 99 18.1. Classe FileStream 99 18.2. Classe StreamWriter 99 18.3. Classes de fichiers et de répertoires 99 18.4. Classe d'application 100 18.5. Enumeration FileMode 100 18.6. Exemple de code: StreamWriterExample 100 18.7. Exemple de code: StreamReaderExample 101 18.8. Résumé 101 CHAPITRE 19 Gestion des exceptions 103 19.1. Exemple de code: ExceptionsExemple 103 19.2. Prise en charge des types C non gérés 104 19.3. Résumé 105 CHAPITRE 20 Collections 107 20.1. Exemple de code: HashtableExemple 107 20.2. Classe Classifiée Classe 109 20.3. Exemple de code: SortedListExample 109 20.4. Sécurité du filetage 110 20.5. Génériques 110 20.6. Exemple de code: LinkedListExample 110 20.7. Exemple de code: GénériqueExemple 111 20.8. Résumé 112 CHAPITRE 21 STLSTL. NET 113 21.1. Exemple de code: STL. NETExemple 113 21.2. Exemple de code: STLEexemple 114 21.3. Sommaire 114 viii Sommaire CHAPITRE 22 DataSets 115 22.1. Exemple de code: DataSetExample 116 22.2. Rows, DataRowCollections et DataRows 116 22.3. Sommaire 117 CHAPITRE 23 Connexion à des bases de données 119 23.1. Connexion à la base de données 119 23.2. DataAdapter 120 23.3. Exemple de code: ADO. NETExemple 120 23.4. Énumération à travers toutes les données d'un DataSet 122 23.5. Utilisation d'Excel comme source de données 123 23.6. Écriture de XML à partir d'un DataSet 123 23.7. Mise à jour d'une base de données avec des modifications dans un ensemble de données 123 23.8. Récupération de données avec un DataReader 124 23.9. Résumé 124 CHAPITRE 24 Langage de requête structurée 125 24.1. Langage de manipulation des données 125 24.2. Mise à jour d'une base de données avec des modifications dans un DataSet 139 24.3. Définition des données Langue 138 24.4. Résumé 140 CHAPITRE 25 XML 141 25.1. Documents XML bien formés 141 25.2. Documents XML valides 141 25.3. Documents de schéma XML 142 25.4. Analyseurs 142 25.5. Exemple de code: Traders. xsd 142 25.6. Exemple de code: XmlWriterExample 144 25.7. Exemple de code: XmlReaderExample 144 25.8. Résumé 146 CHAPITRE 26 Protocole d'échange d'informations financières 147 26.1. Protocoles XML dans les marchés financiers 147 26.2. Vue d'ensemble du FIX 148 26.3. Résumé 151 CHAPITRE 27 Serialisation 153 27.1. Exemple de sérialisation 153 27.2. Résumé 154 CHAPITRE 28 Services Windows 155 28.1. Exemple de code: WindowsServiceExample 155 28.2. Sommaire 159 Sommaire ix CHAPITRE 29 Packages d'installation et d'installation 161 29.1. Exemple de code: InstallationExemple 161 29.2. Sommaire 162 Section II: Concurrence CHAPITRE 30 Threading 165 30.1. Threading Espace de noms 166 30.2. Exemple de code: ThreadExample 166 30.3. Exemple de code: ThreadAbortExample 167 30.4. Priorité de thread 169 30.5. Exemple de code: ThreadPriorityExample 170 30.6. Enumeration ThreadState 170 30.7. ThreadPool Classe 171 30.8. Exemple de code: ThreadPoolExample 171 30.9. Mise à jour des formulaires à partir d'autres threads 172 30.10. Exemple de code: FormUpdateExample 172 30.11. Sécurité des fils 174 30.12. Résumé 175 CHAPITRE 31 Classes de synchronisation 177 31.1. Exemple de code: SynchronizeExample 177 31.2. Classe Mutex 178 31.3. Exemple de code: MutexExemple 178 31.4. Sémaphore Classe 180 31.5. Exemple de code: SemaphoreExemple 180 31.6. Surveillance de la classe 182 31.7. Exemple de code: Moniteur 182 31.8. Résumé 182 CHAPITRE 32 Prises 183 32.1. Exemple de code: SynchronousServerExample 184 32.2. Exemple de code: SynchronousClientExample 187 32.3. Résumé 189 Section III: Interopérabilité et connectivité CHAPITRE 33 Maréchalisation 193 33.1. Maréchal de la classe 193 33.2. Exemple de code: StringToCharArrayExample 194 33.3. Résumé 194 CHAPITRE 34 Intérieur et fixation des pointeurs 195 34.1. Exemple de code: InteriorPointerExemple 195 34.2. Pointage des pointes 196 34.3. Exemple de code: PinningExemple 196 34.4. Sommaire 198 x Sommaire CHAPITRE 35 Connexion à des DLL gérées 199 35.1. Exemple de code: DLLExample 199 35.2. Résumé 201 CHAPITRE 36 Connexion aux DLL COM (Component Object Model) avec COM Interop 203 36.1. Exemple de code: MyCOMLibrary 203 36.2. Exemple de code: UsingCOMDLLExample 207 36.3. Sommaire 207 CHAPITRE 37 Connexion à des DLL C avec des services Invocation de plate-forme 209 37.1. Appeler des fonctions C-Style 209 37.2 Exemple de code: MyWin32Library 209 37.3. Exemple de code: UsingWin32DLLExample 211 37.4. Création d'objets 212 37.5. Exemple de code: MyWin32ClassLibrary 212 37.6. Exemple de code: UsingWin32ClassExemple 214 37.7. CallingConventionEnumeration 215 37.8. Sommaire 216 CHAPITRE 38 Connexion à Excel 217 38.1. Exemple de code: ControllingExcelExemple 217 38.2. Exemple de code: ExcelChartExample 220 38.3. Sommaire 221 CHAPITRE 39 Connexion à TraderAPI 223 39.1. Vue d'ensemble de TraderAPI 223 39.2. FillObj 224 39,3. InstrObjClass 224 39.4. InstrNotifyClass 225 39.5. OrderObj 225 39.6. OrderProfi leClass 225 39.7. OrderSetClass 226 39.8. Exemple de code: TraderAPIConnectionExemple 227 39.9. Sommaire 230 CHAPITRE 40 Connexion à XTAPI 231 40.1. Exemple de code: XTAPIConnectionExemple 231 40.2. Sommaire 233 Sommaire xi Section IV: Systèmes de négociation automatisés CHAPITRE 41 Construction de systèmes de négociation 237 41.1. Achat vs. Construction 237 41.2. Cartographie des données 239 41.3. Vitesse de développement 240 41.4. Dix choses qui affectent la vitesse d'un système d'échange 241 41.5. Rétablissement 242 41.6. Fuites logiques 243 41.7. Dix choses qui affectent la rentabilité d'un système d'échange 241 41.8. Sommaire 245 CHAPITRE 42 Méthodologie de développement du système commercial KV 247 42.1. Le document d'argent 249 42.2. Recherche et calcul des documents 249 42.3. Retour Essai 252 42.4. Mise en oeuvre 253 42,5. Gérer le portefeuille et le risque 255 42.6. Sommaire 257 CHAPITRE 43 Catégories de système d'échange automatisé 259 43.1. Instruments de la classe 259 43.2. Classe de commande 263 43.3. Bon de commande 264 43.4. Support 264 43.5. Cochez 264 43,6. Collection Tick ou Bar 264 43.7. Bar 264 43,8. Gestionnaire système 265 43.9. Interface utilisateur graphique 265 43.10. Sommaire 265 CHAPITRE 44 Système simple d'analyse technique 267 44.1. Exemple de code: TechincalSystemExemple 268 44.2. Sommaire 277 CHAPITRE 45 Graphique de conception du producteur 279 45.1. Exemple de code: ProducerConsumerExemple 279 45.2. Résumé 287 CHAPITRE 46 Système d'arbitrage statistique multithread 289 46.1. Exemple de code: SpreaderExample 291 46.2. Résumé 304 46.3. Conclusion 304 xii Table des matières Remerciements Ce livre a commencé comme les notes de cours pour un cours que j'enseigne à l'Illinois Institute of Technology appelé Advanced Object Oriented Programming for Financial Markets. Dans cette classe, nous couvrons la conception et le développement de systèmes de négociation automatisés à l'aide de Microsoft Visual C. Lorsque j'ai commencé à enseigner ce cours il y a plusieurs années, je n'ai pas trouvé de livre couvrant tous les sujets nécessaires à la construction de systèmes de négociation automatisés et en temps réel. De sorte que ce livre tente de faire exactement ce qui réunit des thèmes liés à la programmation et à la technologie pour le développement de la sélection commerciale, du routage d'ordres, de la gestion des ordres et des algorithmes de gestion de position. J'espère que d'autres écoles offriront des cours sur la conception automatisée des systèmes de négociation à l'avenir et que ce livre sera utile dans leur enseignement. En outre, ce livre est un texte de fondation pour le programme CTSD Certified Trading System Developer proposé par l'Institute for Market Technology (i4mt. org). Il s'agit d'un nouveau programme de certification qui se compose de trois examens, l'un en finance quantitative, l'autre en stratégie de négociation de valeurs mobilières et dérivés et l'autre en programmation ISO CC. NET et en technologie de marché. Ce programme rigoureux d'auto-apprentissage est conçu pour rassembler les compétences dans la demande dans l'industrie financière aujourd'hui. Les candidats qui obtiennent la désignation CTSD seront des gens talentueux en effet. Comme on peut l'imaginer, un crédit supplémentaire pour l'achèvement de ce projet doit être donné à de nombreux amis, famille et collègues: en particulier à ma femme, Julia, Mark McCracken, Andrew Kumiega, Andrew Acosta, Sagy Mintz, Jason Malkin, De Larissa J. Miller, de Derek Walther, de Niraj Chokshi, de Julian Mulla, de Mike Hermanson, de David Norman, de Dre Deborah Cernauskas, de Dr Joe Wojkowski, de Pamela Reardon, d'Edward Wang, d'Alex Deitz, d'Andrew Robinson et de tous mes collègues du Centre IIT Pour les marchés financiers Russell Wojcik, Michael Gorham, Keith Black, Michael Ong, John Bilson, Michael Kelly et Jodi Houlihan. Je tiens également à remercier les nombreux étudiants qui ont pris mon cours et ont tous fourni des commentaires précieux. Sans leur aide et l'aide de beaucoup d'autres, ce livre n'aurait jamais été achevé. Xiii Ce livre est écrit pour les personnes ayant la connaissance de l'ISO C ou peut-être de Java. NET ou COM. Pour les ingénieurs financiers et les ingénieurs financiers aspirants ayant une programmation générale, ce livre fournira une discussion approfondie sur les concepts de programmation de niveau supérieur tels que la gestion des événements, l'interopérabilité, la connectivité du flux de données et la concurrence. Pour les programmeurs C expérimentés, vous trouverez peut-être que ce livre fournit une bonne introduction à l'utilisation de C dans le. NET Framework. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous en tirerez des enseignements et que vous serez inspirés pour approfondir le sujet du développement automatisé des systèmes de négociation. Veuillez me faire part de vos commentaires. Je m'engage à mettre à jour mon site web, benvanvliet, régulièrement avec des corrections aux errata et des exemples supplémentaires. Xiv Remerciements 1 CHAPITRE 1 Introduction Les systèmes de négociation automatisés (ou algorithmiques) se composent de nombreuses parties, matériel et logiciels, serveurs, réseaux, bases de données, moteurs de calcul, interfaces de programmation d'application, flux de données en temps réel et interfaces utilisateur graphiques. Cependant, la logique commerciale des systèmes de négociation, qui consiste en des algorithmes de sélection commerciale, de la gestion des ordres et de la logique de gestion de position, est contenue dans les logiciels et ce livre traite de l'encapsulation de la logique commerciale du système commercial dans les logiciels qui contrôlent le flot des marchés données. (Il n'y a pas de quantités dans ce livre.) Un système automatisé de négociation consiste en les règles d'entrée et de sortie d'un poste ou des positions et de la technologie, matérielle et logicielle, utilisée pour les réaliser. Ces règles sont un ensemble d'opérations logiques ou mathématiques qui peuvent être basées sur des recherches qualitatives, techniques ou quantitatives. Si nous voulons construire un système automatisé qui exécute des transactions sur des échanges électroniques, nous devons apprendre à travailler avec les données, les données du marché en temps réel et les données historiques, dans le code. Après tout, les données sont la pierre angulaire des marchés électroniques, selon David Norman dans son livre Professional Electronic Trading. C'est exactement ce que ce livre est à propos, en utilisant Visual C. NET pour gérer les données des marchés financiers (et il ya beaucoup de lui) dans les applications de système commercial. D'une manière générale, ce livre couvre trois choses: 1. Gestion des données en mémoire. 2. Enregistrement des données dans les bases de données et extraction de celles-ci. 3. Communiquer les données. La programmation de front office sur les marchés financiers est largement liée à la connexion à des bases de données, des flux de données en temps réel, des plates-formes d'exécution d'ordres, des bibliothèques quanti, des moteurs d'optimisation, des logiciels de cartographie, des moteurs de génération de rapports, des technologies héritées et Excel. Afin de gérer avec succès les données historiques et en temps réel, nous devons comprendre: 1. Architecture événementielle. 2. Concurrence. 3. Connectivité et interopérabilité. Bien que ce livre aborde des dizaines de problèmes technologiques importants que vous devrez faire face lors de la construction de systèmes d'automatisation du commerce réelle dans. NET, il ne vous montre pas comment construire un système commercial rentable. (Il est important néanmoins de reconnaître que la supériorité technologique peut être un avantage concurrentiel majeur.) Il existe quatre disciplines qui entrent dans le développement automatisé des systèmes de négociation: la science informatique, le financement quantitatif, la stratégie commerciale et la gestion de la qualité. . Le développement et la mise à l'essai de méthodes de sélection du commerce et de gestion des risques sont des sujets abordés dans d'autres ouvrages. Ce livre couvre les bases d'un ingénieur financier qui devrait connaître la programmation dans les langages. NET, SQL, multithreading, interopérabilité, messagerie, algorithmes de sélection d'ordres et techniques de gestion des commandes. Dans ce texte, j'ai essayé d'inclure des informations axées sur le marché et pertinentes pour l'emploi. Les employeurs d'aujourd'hui sur les marchés financiers exigent une préparation à l'emploi. Si vous voulez obtenir un emploi dans la négociation et la gestion de l'argent Copyright copy 1996-2016 IASK Corporation, tous droits réservés Construction de systèmes automatisés de négociation: avec une introduction à Visual C. NET 2005 HI-SPEED DOWNLOAD Free 300 Go avec Full DSL-Broadband Speed Au cours des prochaines années, les industries de négoce exclusif et de fonds de couverture migreront en grande partie vers les systèmes automatisés de sélection et d'exécution du commerce. En effet, cela se produit déjà. Bien que plusieurs livres financiers fournissent le code C pour la détermination des prix des dérivés et la réalisation de calculs numériques, aucun n'aborde le sujet du point de vue de la conception du système. Ce livre sera divisé en deux sections - les techniques de programmation et la technologie automatisée du système de négociation (ATS) - et enseignera la conception et le développement du système financier à partir de la base absolue en utilisant Microsoft Visual C. NET 2005. MS Visual C. NET 2005 a été choisi comme Le langage de mise en œuvre principalement parce que la plupart des entreprises commerciales et les grandes banques ont développé et continuent à développer leurs algorithmes propriétaires en ISO C et Visual C. NET offre la plus grande flexibilité pour intégrer ces algorithmes hérité dans les systèmes de travail. De plus, le. NET Framework et l'environnement de développement fournissent les meilleures bibliothèques et outils pour le développement rapide des systèmes de trading. La première section du livre explique en détail Visual C. NET 2005 et se concentre sur les connaissances de programmation requises pour le développement automatisé des systèmes de négociation, y compris la conception orientée objet, les délégués et les événements, les énumérations, la génération de nombres aléatoires, Avec les collections STL. NET et. NET. En outre, comme la plupart des codes hérités et du code de modélisation des marchés financiers sont réalisés en ISO C, ce livre examine en profondeur plusieurs sujets avancés relatifs à la gestion et à l'interopérabilité de la gestion des ressources managéesunmanagedCOM. En outre, ce livre fournit des dizaines d'exemples illustrant l'utilisation de la connectivité de base de données avec ADO. NET et un traitement étendu de SQL et FIX et XMLFIXML. Les sujets de programmation avancés tels que le thread, les sockets, ainsi que l'utilisation de C. NET pour se connecter à Excel sont également discutés en détail et pris en charge par des exemples. La deuxième section du livre explique les préoccupations technologiques et les concepts de conception pour les systèmes automatisés de négociation. Plus précisément, les chapitres sont consacrés à la gestion des flux de données en temps réel, la gestion des ordres dans le carnet d'ordres d'échange, le choix des positions et la gestion des risques. Un fichier. dll est inclus dans le livre qui émulera la connexion à une API industrielle largement utilisée (Trading Technologies, Inc. XTAPI) et fournira des moyens pour tester les algorithmes de gestion des positions et des ordres. Les modèles de conception sont présentés pour les systèmes de prise de marché basés sur l'analyse technique ainsi que pour les systèmes de marché utilisant des spreads inter-marchés. Comme tous les chapitres tournent autour de la programmation informatique pour l'ingénierie financière et le développement des systèmes de négociation, ce livre permettra d'informer les commerçants, les ingénieurs financiers, les analystes quantitatifs, les étudiants de la finance quantitative et même les programmeurs expérimentés sur les questions technologiques qui tournent autour du développement des applications financières dans un Microsoft L'environnement et la construction et la mise en œuvre de systèmes et d'outils de négociation en temps réel. Enseigne la conception et le développement du système financier à partir de la base en utilisant Microsoft Visual C. NET 2005. Fournit des dizaines d'exemples illustrant les approches de programmation dans le livre Les chapitres sont pris en charge par des captures d'écran, des équations, des feuilles de calcul Excel exemple et code de programmation